说到陈勋奇的电影配乐，影迷们最熟悉的当属他与王家卫的一系列合作，当年的王家卫，是新艺城旗下的一名编剧，但是由于王家卫的个性出了名的慢，经常是领了几个月的工资却交不上一个剧本，忍无可忍的黄百鸣就将王家卫开除了，一个编剧被炒鱿鱼，在电影界是很丢人的事，这意味着能力不达标，所以没人愿意接手王家卫，但陈勋奇看了王家卫的剧本后，觉得此人是人才，就将他纳入麾下，而此时的王家卫，正在筹拍自己的新电影《东邪西毒》，一向走在时代前面的王家卫对配乐的要求是既古典又先锋，新与旧都得有，这种要求对当时想要创新的陈勋奇来说自然是再好不过，正好成为陈勋奇闭关出山的试金石。

后来，陈勋奇为《东邪西毒》谱写了传世名曲《天高孤影任我行》，整首曲子乐风极其苍凉雄浑，与电影中所呈现的人物心态和大漠景色融为一体，堪称天作之合，这首曲子后来被大量的电影与电视剧所引用，最出名的引用当属《大话西游》与《天下无双》，吕颂贤版的《笑傲江湖》与黄日华版的《天龙八部》也多次引用这首曲子。

陈勋奇的配乐事业在与王家卫的合作中达到了顶峰，此后，王家卫的《重庆森林》与《堕落天使》也由陈勋奇配乐，《堕落天使》更让陈勋奇获得了第十五届香港电影金像奖的最佳配乐奖，在此之后，感觉自己在配乐事业上做到顶峰的陈勋奇宣布彻底退出娱乐圈，从此再无染指配乐制作，只有在2009年的《东邪西毒修复版》中再次为该片配乐。

后来，陈勋奇打算做导演，但在一次聊天时，成龙对他说：其实当导演最好从当演员开始，这样你才能知道演员心中想什么，这句话唤醒了陈勋奇，陈勋奇也因此开启了他的演员生涯，初期多为龙套配角，直到洪金宝《败家仔》拍摄，陈勋奇迎来了自己第一个被人记住的角色，《败家仔》中陈勋奇饰演反派倪飞，这个打得一手好拳的角色仿佛为陈勋奇量身制作，由于陈勋奇年幼时就已拜师习武，所以饰演起来信手拈来，陈勋奇的古装扮相飘逸俊朗，为观众所喜爱，而陈勋奇的文戏也十分出彩。

2003年，他自编自导自演的年代剧《上海探戈》在内地播出，一经播出就迅速在观众群内积累了下了良好口碑，好评如潮，陈勋奇饰演留法归来的精英任天翔出生于贵族，举手投足间有一种天生的贵族气质，做导演和配乐积累下来的深厚学识，让陈勋奇身上有一种不同于香港演员的温文尔雅，这个现代绅士的角色被陈勋奇演绎得十分到位，这也是陈勋奇职业生涯中最知名的一个角色。