1983年，18岁的于小慧高中毕业后考入了沈阳话剧团。于小慧不仅仅长得漂亮，更天生就是表演的好苗子，年纪轻轻一度成为了当时沈阳过剧团的台柱子。

她出演的第一部电视剧《和平年代》，在剧中饰演温柔娴静的慕容秋，凭该角色获得中央电视台十佳最受欢迎女演员奖。

由于于小慧气质出众，当年很多男生喜欢她，这其中就有一位高官子弟，很快于小慧与他坠入了爱河，并在很短的时间内就领证结婚，可是或许是因为太容易追到手，婚后那位高官子弟对于小慧的新鲜感渐渐淡化，在于小慧怀孕期间，他出轨了。

于小慧一向自强独立惯了，在发现了丈夫出轨后，她没有装作不知道，而是当面质问丈夫为什么欺骗她感情，天天不回家？本以为丈夫会解释一下，结果却遭到丈夫一顿暴打，鼻子都被打出血。

于小慧对丈夫失望至极，于是提出离婚，可是丈夫却嘲笑她：一个戏子，即便是离婚，我一分钱都不会给你。

就这样倔强的于小慧宁愿带着儿子净身出户，也不愿意在待在那个不受待见的家庭。当时的于小慧只能靠话剧团的微薄工资艰难度日，后来出演了一部接一部的电视剧使得名声大噪，生活也就没那么艰难了。

对于单身妈妈来说，既要当妈又要当爸，对于儿子于小慧从来没有松懈，离婚半年后，前夫曾找到她想要回儿子的抚养权，于小慧拒绝了，她不愿意儿子跟着一个会家暴的父亲，哪怕自己再难，他也会咬牙坚持将儿子抚养长大。

如今的于小慧已经年满55岁，儿子早已抚养成人，但于小慧从来没有放弃演戏，2017年，在唐国强、刘劲主演的革命历史剧《换了人间》中出演孙中山夫人宋庆龄，同年出演马鲁剑执导的现代新农村题材剧《梨花朵朵开》等等，她的表演随着年龄的增加，越来越有魅力。

至于于小慧有没有再婚，并没有媒体报道过，百科也并无资料显示，所以无从得知。