9月27日,人民币中间价报6.4695,下调96点,上一交易日中间价报6.4599,在岸人民币上一交易日收报6.4645。

美元指数走弱

本周将迎来包括美国9月非农报告在内的多个重磅经济数据,具体而言,包括来美国8月耐用品订单、欧元区9月景气指数、中国9月PMI、欧元区9月CPI数据、美国8月PCE物价指数和美国9月ISM制造业PMI等重磅经济数据。此外还需重点留意德国大选后续影响、日本大选、美联储主席鲍威尔等多位美联储官员、欧洲央行行长拉加德等多位官员、英国央行央行贝利以及美国财长耶伦的讲话。

最近一周投机客美元净多仓规模增至142.8亿美元

据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据,最近一周投机客持有的美元净多仓规模有所增加。截至9月21日当周,美元净多仓规模增至142.8亿美元,之前一周为99.9亿美元。

芝加哥国际货币市场(International Moary Market)的美元仓位是根据日元、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位计算得出的。④涵盖美元兑纽元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种货币净仓位的广义指标显示,最近一周美元净多仓为134.5亿美元,创2020年3月来最高,之前一周为91.2亿美元。

中金:维持对美国长端利率短期内(减量正式开启前)可能上行的判断

近期,美国长端利率再度上行,10年美债利率上周一度超过1.45%,相比8月初的1.17%低点已经上行28个基点。此次利率上行恰逢明显偏鹰派的9月FOMC会议后并非巧合,而其他一些推动利率上行的种子也已悄悄埋下,如疫情逐步见顶、财政部TGA账户已经降至2019年以来低位、美联储持续购买实际利率导致市场定价较为扭曲等。

往前看,我们维持对长端利率短期内(减量正式开启前)可能上行的判断,名义利率的均衡水平在1.8%附近,实际利率隐含~100bp上行空间。对市场而言,利率的影响并非简单的取决于变动方向,变动速度及市场所身处环境更关键。

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