原標題:首批19家系統重要性銀行名單出爐!附加監管規定12月1日起施行

記者 | 曾仰琳

繼2020年12月《系統重要性銀行評估辦法》發佈後,其附加監管細則正式出爐。

10月15日,央行、銀保監會發布《系統重要性銀行附加監管規定(試行)》(下稱“《規定》”),自2021年12月1日起施行。

《規定》由央行會同銀保監會起草,包括總則、附加監管要求、恢復與處置計劃、審慎監管、附則等五章,共二十二條,旨在完善我國系統重要性銀行監管框架,明確系統重要性銀行附加監管要求。

《規定》主要內容包括::一是明確附加監管指標要求,包括附加資本、附加槓桿率等。二是明確恢復與處置計劃要求。系統重要性銀行要制定集團層面的恢復計劃和處置計劃建議,並按規定提交人民銀行牽頭的危機管理小組進行審查。三是明確審慎監管要求,包括信息報送與披露、風險數據加總和風險報告、公司治理要求等。

在附加監管指標要求方面,系統重要性銀行分爲五組,分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求,附加槓桿率爲附加資本的50%,分別爲0.125%、0.25%、0.375%、0.5%和0.75%。

在恢復與處置計劃要求和審慎監管要求方面,不同組別系統重要性銀行在恢復與處置計劃、信息報送與披露、公司治理等方面的要求是相同的。

“系統重要性銀行規模大,業務複雜性高,與其他金融機構關聯性強,在金融體系中提供關鍵服務,其穩健經營關係到金融體系的整體穩定。”央行、銀保監會有關部門負責人指出,從夯實我國銀行體系健康發展基礎的角度,需進一步完善系統重要性銀行監管的基礎性政策框架,要求系統重要性銀行在落實各項微觀審慎監管要求的基礎上,滿足更高的監管標準,提高其抗風險能力。

上述負責人介紹,《規定》對系統重要性銀行提出更高的資本和槓桿率(商業銀行符合規定的一級資本淨額與調整後的表內外資產餘額的比率)要求,推動系統重要性銀行提高損失吸收能力;要求系統重要性銀行預先籌劃重大風險情形下的應對預案,提高風險可處置性;從宏觀審慎管理角度,強化事前風險預警,與微觀審慎監管加強統籌、形成合力。

界面新聞記者對比發現,徵求意見稿與《規定》在一些表述上略有不同,此外還新增了部分規定。

例如:《規定》第四條新增“系統重要性銀行應擁有充足的資本和債務工具,增強總損失吸收能力,在經營困難時能夠通過減記或轉股的方式吸收損失,實現有序處置。”

第八條新增“危機管理小組應根據處置計劃建議,按照處置的法定權限和分工,綜合考慮處置資源配置等因素,形成系統重要性銀行的處置計劃。”

值得一提的是,關於附加監管指標的披露週期的要求,徵求意見稿與《規定》不同。

徵求意見稿第十三條指出,“系統重要性銀行應按季通過銀行網站或季度報告披露附加資本、附加槓桿率、流動性、大額風險暴露等附加監管要求滿足情況。披露時間不得晚於每季後的一個月。”

在正式發佈的《規定》中則改爲“系統重要性銀行應每年通過官方網站或年度報告披露資本充足率、槓桿率、流動性、大額風險暴露等監管指標情況,並說明附加監管要求滿足情況。披露時間不得晚於每年4月30日。”

“後續,人民銀行、銀保監會將結合監測分析和壓力測試情況,基於對系統性金融風險的判斷,完善監管指標設計,對系統重要性銀行提出差異化的要求,推動系統重要性銀行保持充足的損失吸收能力。附加監管要求不影響現有宏觀審慎評估(MPA)規定的實施。”央行、銀保監會有關部門負責人指出。

隨着《規定》的落地,我國首批系統重要性銀行名單也隨之公佈。

據瞭解,根據《系統重要性銀行評估辦法》,央行、銀保監會基於2020年數據,評估認定了19家國內系統重要性銀行,包括6家國有商業銀行、9家股份制商業銀行和4家城市商業銀行。

按系統重要性得分從低到高分爲五組:第一組8家,包括平安銀行、中國光大銀行、華夏銀行、廣發銀行、寧波銀行、上海銀行、江蘇銀行、北京銀行;第二組4家,包括浦發銀行、中信銀行、中國民生銀行、中國郵政儲蓄銀行;第三組3家,包括交通銀行、招商銀行、興業銀行;第四組4家,包括中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國農業銀行;第五組暫無銀行進入。

對於成爲系統重要性銀行的挑戰,中國民生銀行首席研究員溫彬指出,成爲系統重要性銀行將接受更嚴監管,對銀行的風險防範能力、可持續經營能力等提出更高要求,特別是對銀行的資本管理提出更高要求,個別銀行存在資本補充壓力。同時,部分資本相對緊張的銀行可能會爲滿足監管要求而適度放慢資產增長,影響盈利水平。

溫彬進一步介紹,根據18家銀行三季度報公佈的2021年9月末核心一級資本充足率數據(廣發銀行因未上市,同期數據暫無),所有18家銀行都超過第三組並達到第四組(附加資本要求1%,即核心一級資本充足率不低於8.5%)的監管要求。廣發銀行2020年年報數據顯示,其2020年底的核心一級資本充足率爲7.8%,僅比7.75%的充足率要求高0.05個百分點。

溫彬表示,考慮到銀行一般會在監管要求之上,再主動留存一部分資本作爲緩衝,避免資本充足率緊貼監管紅線,如果在8.25%(即第三組要求)的基礎上再加1個百分點,即以9.25%爲底線衡量名單中銀行資本充足情況,19家銀行中有9家銀行尚未達到這一底線。可見首批名單中的銀行資本充足率整體達標壓力有限,但在滿足實際經營需要的前提下,個別銀行仍有資本缺口待補充。

在機遇方面,溫彬認爲,成爲系統重要性銀行對銀行的聲譽和市場形象有很大提升,有助於提高信用評級,增強在攬存吸儲、創新業務等方面的競爭力。同時,在嚴監管要求下,系統重要性銀行的信息更加透明,資產質量提升,可以獲得更大的業務拓展和價值增長空間。

 

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