陸續實施“全覆蓋”現場檢查。

券商風險管理再被強調，16家券商迎證監會現場檢查。

第一財經記者26日從券商處瞭解到，有機構近期收到《機構監管情況通報》（下稱“通報”），其中提到，證監會近期對16家證券公司全面風險管理落實情況開展了現場檢查，被檢查公司在落實全面風險管理要求上不同程度地存在一些問題，例如：風險管理信息系統全覆蓋尚存“盲點”、融資類業務信用風險管控不足、債券交易風險監測有效性不足等。

“個別公司授信管理不審慎，同期大幅上調多名客戶的兩融授信額度，但未對大額資金來源合理性、客戶風險承擔能力和違約可能性予以充分評估；風險管理部門壓降高風險標的股票兩融負債的要求未被有效執行，後多名客戶因集中持有高風險股票持續跌停導致穿倉。”通報中提到。

記者從券商處獲取的上述文件顯示，此次現場檢查重點關注證券公司落實全面風險管理的有效性，包括風險管理水平與業務的適配度等，並對風險個案頻發的證券公司信用類業務、自營債券交易、境外子公司管控情況等領域給予了特別關注。

爲達到“以查促改”的目的，證監會依法對違規的證券公司採取了行政監管措施。通報發文日期爲11月23日，其中並未公佈上述券商具體信息。

證監會表示，下一階段，將對尚未開展全面風險管理檢查的證券公司實施“全覆蓋”現場檢查，並適時對已檢查公司的整改情況開展“回頭看”專項檢查，對發現的問題，將依法嚴肅處理。

檢查發現五大問題

證監會表示，整體而言，絕大部分被檢查公司都積極落實《證券公司風險控制指標管理辦法》、《證券公司全面風險管理規範》相關要求，持續完善風險管理組織架構，初步建立了與公司業務發展情況相適應的全面風險管理體系。

“但在檢查中也發現，部分公司雖然在主觀上已經逐步形成了全面風險管理意識，但客觀上的全面風險管理能力卻還有所欠缺，尤其是對部分高風險業務、子孫公司的風險管控思路還停留在‘定製度’的初級階段；部分公司風險管理能力與其業務發展規模呈現出一定程度的不匹配，導致風險事件易發頻發。”證監會稱。

檢查中發現問題主要涉及五方面。

一是風險管理信息系統全覆蓋尚存“盲點”。體現爲機構覆蓋不完全、風險覆蓋不到位。例如，部分公司的風險管理系統尚未覆蓋全部子公司，或僅實現彙總數據展示、尚未支持明細數據的穿透分析；部分公司風險管理系統多項數據通過人工錄入進行採集，存在操作風險且時效性難以保障。

二是對業務風險的識別和管控能力有待提升。體現爲融資類業務信用風險管控不足、債券交易風險監測有效性不足、資產管理業務關聯交易管控不到位。

“個別公司授信管理不審慎，同期大幅上調多名客戶的兩融授信額度，但未對大額資金來源合理性、客戶風險承擔能力和違約可能性予以充分評估；風險管理部門壓降高風險標的股票兩融負債的要求未被有效執行，後多名客戶因集中持有高風險股票持續跌停導致穿倉。”通報中提到。

三是風險監測、計量機制不健全。例如，部分公司在風險計量模型的設計、應用、參數設定、定期回溯等方面存在瑕疵，個別公司存在模型先應用後驗證等情況。

四是境外子公司風險管控不到位。部分公司風控系統未實現對香港子公司全部業務的覆蓋，自營投資、孖展、衍生品等交易性業務的風險監測頻率、數據顆粒度存在不足。

五是支持保障各項措施未有效執行。例如，部分公司存在風險管理制度不夠細化或未及時更新、未按要求對全面風險管理情況開展專項審計等情況。

下一步還將實施“全覆蓋”現場檢查

針對檢查發現的問題，證監會表示，按照“風控能力與業務發展水平相適應”的原則和分類監管思路，綜合考慮各家公司的違規情節、後果和性質，對涉及違規的公司依法採取不同種類的行政監管措施。

“同時，我會依據《辦法》有關規定，上調了部分證券公司對應高風險業務的風控指標計算標準，直至相關問題整改完成。”其同時表示。

證監會稱，各證券公司應進一步樹立全面風險管理理念、建立健全與公司業務發展水平相適應的全面風險管理體系，不斷提高管理制度的可操作性、不斷強化信息技術系統的可靠性、不斷優化風險指標體系的量化標準、不斷提升風險應對機制的有效性，不斷提高人才隊伍的專業性，把全面風險管理的要求進一步落到實處。

證監會表示，下一階段，將對尚未開展全面風險管理檢查的證券公司實施“全覆蓋”現場檢查，並適時對已檢查公司的整改情況開展“回頭看”專項檢查，對發現的問題，將依法嚴肅處理。