中國證券報記者日前獲悉，證監會近期對16家證券公司全面風險管理落實情況開展了現場檢查。檢查發現，被檢查公司在落實全面風險管理要求上主要存在風險管理信息系統全覆蓋尚存“盲點”、對業務風險的識別和管控能力有待提升等五大類問題。證監會表示，將對尚未開展全面風險管理檢查的證券公司實施“全覆蓋”現場檢查，並適時對已檢查公司的整改情況開展“回頭看”專項檢查，對發現的問題，將依法嚴肅處理。

主要發現五類問題

證監會此次現場檢查主要發現五大類問題。一是風險管理信息系統全覆蓋尚存“盲點”。一方面，機構覆蓋不完全，部分券商的風險管理系統存在尚未覆蓋全部子公司等問題；另一方面，風險覆蓋不到位，部分券商對於聲譽風險、操作風險關注不足，個別券商子公司或分支機構發生操作風險後，時隔數日甚至月餘才上報。

二是對業務風險的識別和管控能力有待提升。具體體現在三個方面：一是融資類業務信用風險管控不足，個別券商授信管理不審慎；二是債券交易風險監測有效性不足，部分券商債券交易白名單僅依賴外部評級體系；三是資產管理業務關聯交易管控不到位。

三是風險監測、計量機制不健全。部分券商在風險計量模型的設計、應用、參數設定、定期回溯等方面存在瑕疵；部分券商存在壓力測試不到位等問題；部分券商場外衍生品風控指標體系和限額管理精細度不足；部分券商存在業務數據錄入錯誤導致指標異常；還有部分券商存在風險報告漏記風險事件、報送流程不規範（通過個人微信報送）等問題。

四是境外子公司風險管控不到位。具體體現爲三個方面：一是部分券商風控系統未實現對香港子公司全部業務的覆蓋；二是風險報告機制不完善，部分券商境外子公司主要通過定期郵件報送等方式向母公司反饋業務運行及風險情況，報告時效性不足、分析缺乏深度；三是個別券商香港子公司附屬公司仍持有效的放債人牌照，違規對到期合約予以展期。

五是支持保障各項措施未有效執行。一方面，制度更新落實不到位，部分券商存在風險管理制度不夠細化或未及時更新、未按要求對全面風險管理情況開展專項審計等情況。另一方面，風控人才儲備不足，部分券商風險管理部門具備3年以上有關領域工作經歷人員佔公司總部員工比例低於2%。此外，薪酬考覈機制未達標，部分券商業務部門風控人員未體現首席風險官不低於50%的考覈權重、風險管理部門部分員工的年度薪酬收入總額低於公司總部業務及業務管理部門同職級人員的平均水平。

將實施“全覆蓋”現場檢查

證監會此次現場檢查重點關注證券公司落實全面風險管理的有效性，包括風險管理水平與業務的適配度，風險計量模型和監測分析的可靠性，風險限額和管控機制的執行力，風險預警、報告、反饋、應對、處置鏈條的完備性等，並對風險個案頻發的證券公司信用類業務、自營債券交易、境外子公司管控情況等領域給予了特別關注。

證監會表示，整體而言，絕大部分被檢查券商都積極落實《證券公司風險控制指標管理辦法》（下稱《辦法》）《證券公司全面風險管理規範》相關要求，持續完善風險管理組織架構，初步建立了與公司業務發展情況相適應的全面風險管理體系。但在檢查中也發現，部分券商雖然在主觀上已經逐步形成了全面風險管理意識，但客觀上的全面風險管理能力卻還有所欠缺，尤其是對部分高風險業務、子孫公司的風險管控思路還停留在“定製度”的初級階段；部分公司風險管理能力與其業務發展規模呈現出一定程度的不匹配，導致風險事件易發頻發。

針對檢查發現的問題，證監會按照“風控能力與業務發展水平相適應”的原則和分類監管思路，綜合考慮各家公司的違規情節、後果和性質，對涉及違規的公司依法採取不同種類的行政監管措施。同時，監管依據《辦法》有關規定，上調了部分證券公司對應高風險業務的風控指標計算標準，直至相關問題整改完成。

下一階段，證監會將對尚未開展全面風險管理檢查的證券公司實施“全覆蓋”現場檢查，並適時對已檢查公司的整改情況開展“回頭看”專項檢查，對發現的問題，將依法嚴肅處理。