其实我们都应该明白一个道理：如果你的操作精度或盈利目标制定得非常高，那么你基本不可能达到这个高度！

为什么呢？  因为成长是需要过程的，在进步的道路上，目标和现实过于遥远，产生的巨大鸿沟会带给你超乎想象的挫败感。

它们会摧垮你的信心，让你怀疑自己是个“失败者”，做得总不如别人好，或是让你质疑自己的系统，在矫枉过正的去调整策略！

就像我当年大亏之后，一度把“回本”当成交易目标，每当有一笔单子出现浮盈时，我都会放弃出场计划，幻想自己踩中了趋势头部，后面趁机“扩”仓，贪心想着赌对了就能重新回血。

然后现实是，预设目标五十五个万，一顿操作变成五十五元；

有浮盈时，执念难消，虽然盈利对得起这个手数，但距离回本遥不可及，总觉得拿住了就能捞回更多。

如果运气不好被损掉，那乐子就更大了，本来就在“谷底”结果又摔了一跤，保管一天吃不下饭，三五天内都觉得自己很愚蠢，策略到操作哪里都是破绽。

久而久之，自我认同感变低了，信心完蛋了，不光怀疑自己的能力，更把责任推卸给市场，认为交易不过是一场“骗局”，爆仓是唯一的终点。

事过多年，如果我当时能理性点，是有机会早点爬出泥潭的。

一方面，当初的交易目标实际上是[远超常规]的收益，即用几万的资金完成几十万的回本。

这个盈利预期，在复盘模拟中都是很难取得的高额收益，只有再来一次金融危机并成功地预测，才有希望一波回本。

另一方面是，回本的压力导致对止损成本的忍受力下降，自信崩溃接受不了概率，只要被扫损下意识就以为系统失效，开始改策略想要弥补短板，说白了，找确定性找魔怔了

后来我想通一件事，止损，是必然出现的情况，甚至它会大概率发生，而且实战中交易频率也会明显高过回测的理想数值，进一步的拉低胜率。

因为模拟只是个数字，而实战中我们要对抗捞本的心理，还有手痒想做单的冲动。

这就意味着，你必须把重点聚焦在捕捉更大级别的行情上，只有大波动创造的价差利润，才能覆盖日常的止损成本。

而且，停手纪律和压低频率的重要性，远远高于我们的想象，图表上是一年内出现的信号（屈指可数） 真正能有几个人做到花一个月等一次信号，一年只做十几单的？

只怕有一大堆的理由： “提前进场”、“试仓”、“信号差不多了”、“只要接受止损就能做”，然后搞出一两倍的损单，导致一次盈利不够几次损单的。

所以在实盘中，回撤会比预想多两个“档位”，因为一些提前进场和违背系统的交易会导致风险成本的扩大，连续止损的概率上升。

一些交易者平时做得挺好，到达一个【峰值】时就开始崩盘，而且是垮塌式的崩盘，就是因为连损回撤击穿了心理承受底线。

更别说理想的盈利效益了，大概率是会有很大下滑的，因为在实盘中大多数人很难做到主动减仓，按出场计划执行的。

他们大多会随着贪婪不断地放大盈利预期，不见反转不离场，而反转一旦成立就会如上图出现极大的利润回撤，浮盈往往会有近半的折损。

再者，衡量对错的标准也不该是单笔盈亏，而是你有没有做符合【系统规则】的交易，有没有落地执行了计划和流程。

只有建立交易系统，让自己的操作形成一个被动的【反馈模型】 ，走势符合条件反应，不符合条件躺平，这样才能吃到概率面的综合效益，而不是每一笔交易都要评定个对错，左摇右摆中打不破瓶颈。

讲到这里，我们可以说，很多人怀疑自己怀疑系统不一定是真有什么问题，而是他设定了一个不可能完成的标准，没有认清理想和现实间存在差距。

交易系统本身是自己建立一套符合【大数定律】的决策模型，一系列策略条件的设定只是为了在特定环境下能够【重现】操作，再次抓住相同的机会，但能不能赚到钱，掌控权在市场，而不在我们的分析上。

所谓有效的系统，不光要在走势上具有【重现性】还必须在回测中证明它在大多数走势中能否适用的【匹配度】