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财联社1月9日讯(编辑 毛乐彤)上周五,信用债收益率涨跌不一,1年期、3年期AAA级中短期票据上行逾3个基点。Wind数据显示,银行间及交易所信用债(企业债、公司债、中票、短融、定向工具)共成交2084只,总成交金额1828.82亿元。其中1421只信用债上涨,95只信用债持平,519只信用债下跌。

中短期票据收益率较上日涨跌不一,1年期、3年期AAA级中短期票据上行逾3个基点。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率上行3.11个基点报2.5817%;3年期收益率上行3.21个基点报3.0627%;5年期收益率上行0.09个基点报3.449%。AA+级中短期票据中,1年期收益率下行0.89个基点报2.7996%;3年期收益率下行0.79个基点报3.4212%;5年期收益率下行1.91个基点报3.8523%。AA级中短期票据中,1年期收益率下行4.89个基点报3.2096%;3年期收益率上行0.21个基点报3.8812%;5年期收益率上行0.09个基点报4.3223%。

中债各期限中短期票据信用利差较上日均有所收窄。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄2.96个基点至32.04BP;AA+级信用利差收窄6.96个基点至53.83BP;AA级信用利差收窄10.96个基点至94.83BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄1.12个基点至43.27BP;AA+级信用利差收窄5.12个基点至79.12BP;AA级信用利差收窄4.12个基点至125.12BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差收窄1.41个基点至61.09BP;AA+级信用利差收窄3.41个基点至101.42BP;AA级信用利差收窄1.41个基点至148.42BP。

地产债多数上涨,“20中骏02”涨近17%,“21宝龙01”和“20时代02”涨超12%,“21旭辉01”和“20旭辉02”涨超11%,“21旭辉02”涨超9%,“20世茂02”涨超8%,“21旭辉03”和“20世茂03”涨超7%,“20旭辉03”、“20时代09”和“20旭辉01”涨超6%;“20龙湖04”跌超4%。

从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交776只,总金额为882.83亿元。此外,1-3年期共成交874只,总成交金额为628.21亿元;3-5年期共成交368只,总成交金额为255.89亿元;5年期以上共成交66只,总成交金额为61.89亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交652只,总金额为447.04亿元。此外,AA+级信用债共成交261只,总成交金额为140.08亿元;AA级信用债共成交83只,总成交金额为32.58亿元;A-1级信用债共成交13只,总成交金额为10.7亿元;AA-级信用债日内无成交。

1月6日成交活跃券(金额超1亿元)中:“20中石油MTN001”、“23济南城投PPN001”、“23溧水城建SCP001”、“22泰达投资SCP011”、“22粤交投SCP005”成交额位列前五,分别为19.03亿元、16.23亿元、11.36亿元、11.12亿元、11.09亿元。

高收益:40只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20远资01”、“20世茂02”、“20世茂04”收益率位列前三,分别为124.95%、103.52%、92.59%,三只债分别成交262.03万元、9.2万元、4.8万元。100只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“16渤水产”、“21河口01”、“20冀峰01”收益率位列前三,分别为14.75%、14.65%、14.61%,与中债估值的偏离度分别达9.84bp、544.83bp、789.05bp,三只债分别成交167.44万元、1191.99万元、835.23万元。

涨幅超2%的信用债:其中“20金地MTN003”、“20中骏02”、“20桂建工MTN001”涨幅位居前三,分别涨77.26%、16.92%、16.46%,分别成交2819万元、15.2万元、11375.54万元。

城投债:各期限城投债收益率较上日涨跌不一。其中,AAA级城投债中,1年期收益率上行2.16个基点报2.701%;3年期收益率上行1.31个基点报3.0935%;5年期收益率上行0.93个基点报3.447%。AA+级城投债中,1年期收益率下行0.84个基点报2.9172%;3年期收益率上行0.31个基点报3.5627%;5年期收益率下行0.07个基点报3.807%。AA级城投债中,1年期收益率下行2.84个基点报3.4472%;3年期收益率下行0.69个基点报4.0477%;5年期收益率下行1.07个基点报4.362%。

美元债:绿地控股集团GRNLGR6.7506/25/24上涨13.016pt至59.250;建业地产CENCHI7.2504/24/23上涨10.684pt至56.950;远洋集团SINOCE5.9502/04/27上涨8.518pt至70.500;合景泰富KWGPRO7.87509/01/23上涨8.436pt至62.416;中骏集团CHINSC7.37504/09/24上涨7.766pt至62.729;新城发展FTLNHD4.505/02/26上涨7.857pt至80.343

东吴证券认为,进入2023年, 债券收益率在配置需求和资金面宽松的双重推动下下行。就货币政策的基调来看,目前仍处于宽松周期之中,为实现经济的“开门红”,有必要进行宽松的操作,且在12月降准和9 月存款利率下调的基础上,累积了LPR 下调的能量,预计1 月的LPR 下调可期。

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