【市场情况】

3月27日A股主要指数低开后震荡,收盘两极分化:上证指数收跌0.44%报3251.40点,深成指小幅收涨0.12%、创业板指逆势大涨1.17%,万得双创收涨0.77%,万得全A收跌0.09%。个股较多下跌,当日共1985只个股上涨(43涨停),2999只下跌(11跌停),138只持平。其中,北向资金长电科技获净买入3.43亿元,工业富联遭净卖出6.23亿元。

分行业板块看,发电设备上涨2.62%,软件涨2.46%、化纤、石油化工及互联网等跟涨超1.5%,概念CRO火热上扬4.29%,ChatGPT为代表的AI+主题等持续上扬;下跌板块中,电信收跌2.93%,电办公用品及家居用品分别跌2.16,1.92%,中字头股继续回调。

期指方面,四大期指主力合约大部分回调:IF2304收跌0.53%,IH2304收跌0.65%,IC2304收跌0.07%,IM2304收涨0.16%。基差方面,四大股指基差升贴水分化: IF2304升水28.12点,IH2304升水2.87点,IC2304贴水3.0点,IM2304贴水29.69点。

【消息面】

国内要闻方面,央行降准0.25个百分点周一正式落地,下调后金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%,预计释放中长期资金6000亿元。主板注册制新股开启申购,根据发行安排,10只首批主板注册生效IPO新股将于3月27日起,陆续开启申购、缴款工作,且注册制下主板新股上市首日至第5个交易日,股价不设涨跌幅限制。注册制新股供应将迎来高潮。

海外,继瑞信后,德意志银行也陷入信任危机,股价大跌,德国总理朔尔茨称,德意志银行的业务模式已经完成重组且利润可观,没有值得担心的理由。此外,美国联邦存款保险公司宣布。硅谷银行已被出售给第一公民银行,后者将承担硅谷银行的所有存款和贷款,同时联邦存款保险公司获得价值高达5亿美元的第一公民银行普通股。海外银行危机后续演变尚未可知,需持续关注风险是否蔓延。

【资金面】

周一全天A股市场成交额1.14万亿元,北向资金全天小幅净卖出6.94亿元,连续两日小幅流出;其中沪股通净卖出3.78亿元,深股通净卖出3.16亿元。3月23日央行以利率招标方式开展2550亿元逆回购操作,中标利率2.0%,当日300亿元逆回购到期,因此当日实现净投放2250亿元。

【操作建议】

年化基差率方面,当前IF、IH、IC与IM主力合约的年化基差率分别为6.26%、7.50%、-0.42%与-3.85%。央行降准落地,新长线资金释放,建议逢低做多。

免责声明

本报告中的信息均来源于被广发期货有限公司认为可靠的已公开资料,但广发期货对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法,并不代表广发期货或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断,可随时更改且不予通告。

在任何情况下,报告内容仅供参考,报告中的信息或所表达的意见并不构成所述品种买卖的出价或询价,投资者据此投资,风险自担。

本报告旨在发送给广发期货特定客户及其他专业人士,版权归广发期货所有,未经广发期货书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“广发期货”,且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

广发期货有限公司提醒广大投资者:期市有风险 入市需谨慎!

相关文章