滬深交易所出手,量化巨頭寧波靈均被限制交易。

2月20日,上海證券交易所(簡稱“上交所”)和深圳證券交易所(簡稱“深交所”)發佈公告稱,2月19日,寧波靈均投資管理合夥企業(有限合夥)(簡稱“寧波靈均”),賣出深市股票13.72億元和滬市股票11.95億元,合計賣出25.67億元,影響了正常交易秩序,構成異常交易行爲,從2月20日到2月22日限制寧波靈均買賣交易所所有股票,並公開譴責。

根據上交所公告,2月19日,上交所在交易監控中發現,9:30:00至9:31:00,寧波靈均管理的多個產品大量賣出滬市股票合計11.95億元,其間上證指數短時快速下挫。

經查明,寧波靈均上述交易違反了《上海證券交易所交易規則》(以下簡稱《交易規則》)第7.2條第(六)項“通過計算機程序自動生成或者下達交易指令進行程序化交易,影響上交所繫統安全或者正常交易秩序”規定。

根據《交易規則》第7.8條和《上海證券交易所紀律處分和監管措施實施辦法》的有關規定,上交所決定,從2024年2月20日起至2024年2月22日止對寧波靈均管理的相關產品連續實施暫停投資者賬戶交易的監管措施,即暫停相關產品賬戶在上述期間在上交所上市交易的所有股票交易,同時啓動對寧波靈均予以公開譴責的紀律處分程序。

上交所表示,將按照中國證監會部署要求,堅守監管主責主業,堅持以投資者爲本,嚴管影響市場平穩運行、損害投資者合法權益的違法違規行爲。同時,提醒投資者依法合規交易,共同維護市場正常交易秩序。

深交所方面,2月19日,深交所在交易監控中發現,9:30:00至9:30:42,寧波靈均名下多個證券賬戶通過計算機程序自動生成交易指令、短時間內集中大量下單,賣出深市股票合計13.72億元,其間深證成指快速下挫,影響了正常交易秩序,構成了《深圳證券交易所交易規則》第6.2條第六項規定的異常交易行爲。

公告強調,今年以來,寧波靈均名下證券賬戶已多次因異常交易行爲被本所採取書面警示等監管措施,但其仍未改正,繼續發生異常交易行爲。根據深交所《限制交易實施細則》《自律監管措施和紀律處分實施辦法》等相關規定,深交所決定,從2024年2月20日起至2024年2月22日止對寧波靈均名下相關證券賬戶採取限制交易措施,限制其在上述期間買賣在深交所上市交易的所有股票,並啓動對寧波靈均公開譴責紀律處分的程序。

深交所表示,將按照中國證監會統一部署,堅決落實監管要“長牙帶刺”、有棱有角的要求,堅守監管主責主業,持續加強交易監管,對影響市場正常交易秩序、損害投資者合法權益的違法違規行爲,始終保持嚴的基調和“零容忍”的高壓態勢,快速反應、重拳出擊。同時,提醒投資者依法合規參與交易,共同維護市場正常交易秩序。

針對滬深交易所的處罰,澎湃新聞記者嘗試對寧波靈均進行採訪,但截至發稿時沒有獲得任何回應。

公開資料顯示,寧波靈均成立於2014年6月,是國內知名的量化私募巨頭之一。公司官網資料顯示,寧波靈均在2018年首次突破百億規模,至2022年資產管理規模已經超過了600億元。第三方平臺數據顯示,截至2023年11月,公司有超400只產品處於運營狀態。今年以來公司旗下產品的綜合收益爲4.46%,超額收益爲15.68%。

據中基協備案信息顯示,寧波靈均的出資人爲三家機構,分別爲寧波恆迅創業投資合夥企業(有限合夥)、寧波梅山保稅港區雅源投資管理有限公司、寧波羲實投資管理有限公司,認繳比例分別爲60%、20%和20%。

寧波靈均董事長蔡枚傑曾就職於中金公司、鵬華基金、浙商基金。首席投資官馬志宇曾供職於美國著名對沖基金千禧年基金(Millennium Partners)旗下世坤投資(WorldQuant),歷任全球研究副總監、中國區副總經理、中國區研究總監。

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