沪深300指数基本情况

1.1

指数基本信息

沪深300指数（指数代码：000300.SH）由A股市场中市值大、流动性好的300只证券组成，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。

指数以2004年12月31日为基日。截至2024年1月23日，指数共包含50只成份股，平均个股市值552.54亿元。

表：沪深300指数基本信息

数据来源：WIND，中证指数公司，截至2024年1月23日。指数过往收益不代表其未来表现，也不代表相关基金未来表现，基金有风险，投资须谨慎

1.2

指数行业赛道与市值分布

沪深300指数成份股各行业的分布均匀，成份股为各个行业的市值龙头企业。其中银行权重占比最高（11.7%）；食品饮料权重占比11.7%；非银金融权重占比9.7%；电子权重占比8.7%；电力设备8.3%。

从市值分布来看，沪深300指数呈现较为明显的偏大盘特征，市值中位数为746亿元，平均市值为1500亿元。

图：沪深300指数申万一级行业分类

数据来源：WIND，截至2024年1月5日

表：沪深300指数市值分布区间

注：数据来源WIND，截至2024年1月5日

1.3

沪深300的权重集中度

沪深300指数的权重分布较为合理，前五大权重14.62%，前十大权重21.2%，前50大权重49.17%。

表：沪深300指数成份股的集中度

数据来源：WIND，截至2024年1月23日

1.4

沪深300全指数的历史收益——全收益指数

截至2024年1月23日，沪深300全收益指数自基日（2004-12-31）以来获得了8.8%的历史年化收益率，累计收益率为371.6%。

就波动性而言，沪深300全收益指数历史年化波动率为25.75%。综合收益和风险，沪深300全收益指数历史夏普比为0.43。

图：沪深300全收益指数累计收益走势

数据来源：WIND，截至2024年1月23日。指数过往收益不代表其未来表现，也不代表相关基金未来表现，基金有风险，投资须谨慎

1.5

沪深300指数的估值

估值位于历史相对低分位

截至2024年1月23日，沪深300指数的当前估值（PE_TTM）为10.36倍，上市以来估值分位数10.66%；市净率为1.15，上市以来估值分位数0%。

图：沪深300指数的估值分位数

数据来源：WIND，截至2024年1月23日。指数过往收益不代表其未来表现，也不代表相关基金未来表现，基金有风险，投资须谨慎

1.6

沪深300指数的股息率

截至2024年1月23日，沪深300指数的股息率为3.32%，股息率位于上市以来估值分位数97.91%。

图：沪深300指数的股息率

数据来源：WIND，截至2024年1月23日。指数过往收益不代表其未来表现，也不代表相关基金未来表现，基金有风险，投资须谨慎