我在研究量化交易中，研究了各種交易模型，比如連板龍頭打板，跟風股低吸，熱點題材補漲股打板，大藍籌趨勢波段操作，分歧轉一致買點，競價搶籌，利用江恩週期進行交易等等， 下面分享幾種模型，看一下其收益情況。

第一種，中陰線次日分時單邊上漲的情況，在貼近分時均線處低吸買入。次日起如果繼續單邊上漲則持股，一旦分時走勢出現震盪或下行則立刻賣出。分爲5倉，按照當日符合條件的個股先後開倉。可以看到從2018-10-01日起至19年2月將近半年的時間，收益是40%，月化將近6%的收益（單次交易費用0.05%）。如果給它加上10倍槓桿，單次交易費用0.45%的話，其收益變成了11倍。但是，如果放長週期呢？

如果從2017-01-01日起至今超過2年的時間，該模式不用槓桿的話是47%收益，曲線很穩定，但是月化收益就只有1.5%了。而用了槓桿後中間極其不穩定，甚至要歸0，雖然最終是取得了4倍的收益，仍遠低於近半年的。

第二種，打板前一日的連板龍頭，要求連板高度爲全場前3名，如果上板則打板買入。分倉。賣出規則與上面的模式一樣。可看到，不用槓桿的話，近一年內的收益爲虧損30%，但是用10倍槓桿的話，收益已經歸零，雖然中間最高有近10倍的收益。而從2017-01-01日至今兩年的收益呢，如果不加槓桿的話，虧損5%左右，而加的話也是歸零了。可以看到在2017年全年簡單的連板龍頭模式表現的很好，全年可取得翻倍的收益，在2018年就急轉直下了。

股市中忙碌的絕大部分人，最終都會把收益再次還給市場，只有那些拒絕回撤的人，才能最終存活於市場，而能通過不斷優化將其收益穩定提升的人，才能最終有所大成。