金融界基金09月24日訊 南方中證100指數證券投資基金（簡稱：南方中證100指數C，代碼005691）公佈最新淨值，上漲3.17%。本基金單位淨值爲0.9938元，累計淨值爲1.4664元。

最新定期報告顯示，本基金規模爲1.59億元，上期規模爲39.06億元，減少95.92%。

南方中證100指數證券投資基金成立於2018-03-09，業績比較基準爲“中證100指數*90.00% + 一年期定存*10.00%”。本基金成立以來收益-11.01%，今年以來收益-11.01%，近一月收益3.73%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（--/524），成立以來，本基金排名同類（382/634）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益爲--，近兩年定投該基金的收益爲--，近三年定投該基金的收益爲--，近五年定投該基金的收益爲--。（點此查看定投排行）

基金經理爲周豪，自2018年03月09日管理該基金，任職期內收益-11.01%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股爲中國平安（持倉比例8.11% ）、貴州茅臺（持倉比例4.69% ）、招商銀行（持倉比例3.48% ）、美的集團（持倉比例3.08% ）、格力電器（持倉比例2.90% ）、興業銀行（持倉比例2.29% ）、伊利股份（持倉比例2.17% ）、恆瑞醫藥（持倉比例2.13% ）、民生銀行（持倉比例2.11% ）、交通銀行（持倉比例2.02% ）、實達集團（持倉比例0.16% ），合計佔資金總資產的比例爲33.14%，整體持股集中度（低）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股爲中國平安（持倉比例8.56% ）、貴州茅臺（持倉比例4.14% ）、招商銀行（持倉比例3.63% ）、美的集團（持倉比例3.00% ）、格力電器（持倉比例2.73% ）、興業銀行（持倉比例2.52% ）、民生銀行（持倉比例2.28% ）、伊利股份（持倉比例2.09% ）、交通銀行（持倉比例2.05% ）、萬科A（持倉比例1.96% ），合計佔資金總資產的比例爲32.96%，整體持股集中度（低）。

報告期內基金投資策略和運作分析

本基金由南方恆元保本到期後轉型而來,於2018年1月16日正式轉型爲南方中證100指數基金。期間我們通過自建的“指數化交易系統”、“日內擇時交易模型”、“跟蹤誤差歸因分析系統”等,將本基金的跟蹤誤差指標控制在較好水平,並通過嚴格的風險管理流程,確保了本基金的安全運作。我們對本基金報告期內跟蹤誤差歸因分析如下:

(1)基金建倉期間整體倉位的偏離。

(2)接受申購贖回所帶來的股票倉位偏離,對此我們通過日內擇時交易爭取跟蹤誤差最小化;

(3)持倉中部分停牌股票復牌引起的偏離。

(4)根據指數每半年度成份股調整進行的基金調倉,事前我們制定了詳細的調倉方案,在實施過程中引入多方校驗機制防範風險發生,將跟蹤誤差控制在理想範圍內。

報告期內基金的業績表現

截至轉型後報告期末,本報告期(2018年1月16日-2018年6月30日)本基金A級份額淨值爲0.9823元,本報告期A級份額淨值增長率爲-13.96%,同期業績比較基準增長率爲-16.40%。本基金C級份額淨值爲0.9813元,本報告期C級份額淨值增長率爲-12.31%,同期業績比較基準增長率爲-12.45%。

截至轉型前報告期末,本報告期(2018年1月1日-2018年1月15日)份額淨值增長率爲0.09%。同期業績比較基準增長率爲0.10%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

宏觀來看,國內經濟增速預計平穩回落,企業盈利小幅下行,利率水平在外圍美聯儲加息、內在降成本需求下,預計邊際有所放鬆但空間不大,政策重點還是調結構、防風險。中美貿易衝突預計仍有反覆,不過沖突繼續擴大的可能性較小,且市場預期已較爲充分,料相關因素影響將減弱。證券市場經過調整,風險得到一定釋放,配置價值在提升,同時近期政策面也釋放出積極信號,預計市場短期將迎來一定機會。本基金爲指數基金,作爲基金管理人,我們將通過嚴格的投資管理流程、精確的數量化計算、精益求精的工作態度、恪守指數化投資的宗旨,實現對標的指數的有效跟蹤,爲持有人提供與之相近的收益。投資者可以根據自身對證券市場的判斷及投資風格,藉助投資本基金參與市場。

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