（上接D5版）

單位：人民幣元

■

7.4.7.4.2 期末買斷式逆回購交易中取得的債券

金額單位：人民幣元

■

注：本基金本報告期末未持有從買斷式逆回購交易中取得的債券。

7.4.7.5 應收利息

7.4.7.6 其他資產

注：本基金本報告期末未持有其他資產。

7.4.7.7 應付交易費用

7.4.7.8 其他負債

7.4.7.9 實收基金

注：(1)申購含紅利再投、轉換入份額；贖回含轉換出份額。

(2)本基金於2018年1月9日至 2018年2月7日止向社會公開募集，截至2018年2月11日(基金合同生效日)止，募集的扣除認購費後的實收基金(本金)爲人民幣285,960,172.45元，在募集期間產生的活期存款利息爲人民幣24,390.93元，以上實收基金合計285,984,563.38元摺合爲285,984,563.38份渤海匯金睿選混合份額。

7.4.7.10 未分配利潤

7.4.7.11 存款利息收入

7.4.7.12 股票投資收益

7.4.7.12.1股票投資收益——買賣股票差價收入

7.4.7.13 債券投資收益

7.4.7.13.1債券投資收益項目構成

7.4.7.13.2債券投資收益——買賣債券差價收入

7.4.7.13.3債券投資收益——贖回差價收入

注：無。

7.4.7.13.4債券投資收益——申購差價收入

7.4.7.13.5資產支持證券投資收益

注：本基金本報告期內無資產支持證券投資收益。

7.4.7.14貴金屬投資收益

7.4.7.14.1貴金屬投資收益項目構成

注：本基金本報告期內無貴金屬投資收益。

7.4.7.14.2貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價收入

注：無。

7.4.7.14.3貴金屬投資收益——贖回差價收入

注：無。

7.4.7.14.4貴金屬投資收益——申購差價收入

注：無。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1 衍生工具收益——買賣權證差價收入

注：本基金本報告期內無衍生工具收益。

7.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投資收益

7.4.7.16 股利收益

7.4.7.17 公允價值變動收益

7.4.7.18 其他收入

7.4.7.19 交易費用

7.4.7.20 其他費用

7.4.7.21 分部報告

無。

7.4.8 關聯方關係

■

注：下述關聯交易均在正常業務範圍內按一般商業條款訂立。

7.4.9 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易

-

7.4.9.1 通過關聯方交易單元進行的交易

7.4.9.1.1 股票交易

7.4.9.1.2 債券交易

7.4.9.1.3 債券回購交易

7.4.9.1.4 權證交易

注：本基金本報告期內無通過關聯方交易單元進行的權證交易。

7.4.9.1.5 應支付關聯方的佣金

注：上述佣金按市場佣金率計算，以扣除由中國證券登記結算有限責任公司收取的證管費和經手費後的淨額列示。

7.4.9.2 關聯方報酬

7.4.9.2.1 基金管理費

注：支付基金管理人渤海匯金的管理人報酬按前一日基金資產淨值1.2%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式爲：

日管理人報酬＝前一日基金資產淨值×1.2%/當年天數。

7.4.9.2.2 基金託管費

注：支付基金託管人工商銀行的託管費按前一日基金資產淨值0.20%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式爲：

日託管費＝前一日基金資產淨值×0.20%/當年天數。

7.4.9.2.3 銷售服務費

注：支付基金銷售機構的銷售服務費按前一日基金資產淨值的約定年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付給渤海匯金，再由渤海匯金計算並支付給各基金銷售機構。本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率爲0.60%。其計算公式爲：

日銷售服務費＝前一日C類基金資產淨值×0.60/當年天數。

7.4.9.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

注：本基金本報告期內未發生與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易。

7.4.9.4 各關聯方投資本基金的情況

7.4.9.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況

份額單位：份

注：本基金的申購費率適用於所有基金投資人，贖回費率適用於所有基金份額持有人。

7.4.9.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況

注：本基金本報告期末無除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金A類及C類基金份額的情況。

7.4.9.5 由關聯方保管的銀行存款餘額及當期產生的利息收入

注：本基金的活期銀行存款由基金託管人工商銀行保管，按銀行同業利率計息。

7.4.9.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況

注：本基金本報告期內未在承銷期內參與關聯方承銷的證券。

7.4.9.7 其他關聯交易事項的說明

本基金本報告期內無其他關聯交易事項。

7.4.10 期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限證券

7.4.10.1 因認購新發/增發證券而於期末持有的流通受限證券

注：本基金本報告期末無因認購新發/增發證券而持有的流通受限證券。

7.4.10.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票

注：本集合計劃截至2018年12月31日止持有以上因公佈的重大資產重組可能產生重大影響而被暫時停牌的股票，該類股票將在所公佈事項的重大影響消除後，經交易所批准復牌。

7.4.10.3 期末債券正回購交易中作爲抵押的債券

7.4.10.3.1 銀行間市場債券正回購

本基金本報告期末無從事債券正回購交易形成的賣出回購證券款餘額。

7.4.10.3.2 交易所市場債券正回購

7.4.11 有助於理解和分析會計報表需要說明的其他事項

(1)公允價值

(a)金融工具公允價值計量的方法

公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定：

第一層次：相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

第二層次：除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。

第三層次：相關資產或負債的不可觀察輸入值。

(b)持續的以公允價值計量的金融工具

(i)各層次金融工具公允價值

於2018年12月31日，本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產中屬於第一層次的餘額爲人民幣13,285,708.30元，第二層次的餘額爲人民幣28,818.00元，無屬於第三層次的餘額。

(ii)公允價值所屬層次間的重大變動

本基金本期持有的以公允價值計量的金融工具的公允價值所屬層次未發生重大變動。

(iii)第三層次公允價值餘額和本期變動金額

無。

(c)非持續的以公允價值計量的金融工具

於2018年12月31日，本基金未持有非持續的以公允價值計量的金融資產

(d)不以公允價值計量的金融工具

不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括應收款項和其他金融負債，其賬面價值與公允價值相差很小。

(2)除公允價值外，截至資產負債表日本基金無需要說明的其他重要事項。

§8 投資組合報告

8.1 期末基金資產組合情況

8.2 期末按行業分類的股票投資組合

8.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

8.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

注：本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

8.3 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細

注：投資者欲瞭解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載於管理人網站的年度報告正文。

8.4 報告期內股票投資組合的重大變動

8.4.1 累計買入金額超出期末基金資產淨值2%或前20名的股票明細

注：本項的“累計買入金額”按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。8.4.2 累計賣出金額超出期末基金資產淨值2%或前20名的股票明細

注：本項的“累計賣出金額”按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。

8.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

注：本項的“買入股票成本(成交)總額”及“賣出股票收入(成交)總額”按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。

8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

8.6 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

8.7 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

注：本基金報告期末未持有資產支持證券。

8.8 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

注：本基金本報告期末未持有貴金屬。

8.9 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

注：本基金本報告期末未持有權證。

8.10報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

8.10.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

注：本基金本報告期末未持有股指期貨。

8.10.2本基金投資股指期貨的投資政策

本基金將根據風險管理的原則，以套期保值爲主要目的，在風險可控的前提下，本着謹慎原則參與股指期貨的投資。本基金將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特徵，選擇流動性較高的、交易活躍的期貨合約進行空頭或多頭套期保值，以管理投資組合的系統性風險，提高資金使用效率。

8.11報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

8.11.1本期國債期貨投資政策

國債期貨作爲利率衍生品的一種,有助於管理債券組合的久期、流動性和風 險水平。基金管理人將按照相關法律法規的規定，以套期保值爲目的，結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系，對國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監控，在最大限度保證基金資產安全的基礎上，力求實現基金資產的長期穩定增值。國債期貨相關投資遵循法律法規及中國證監會的規定。

8.11.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

■

注：本基金本報告期末未持有國債期貨。

8.11.3本期國債期貨投資評價

本基金本報告期末未持有國債期貨。

8.12報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

8.12.1本期國債期貨投資政策

8.12.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

8.12.3本期國債期貨投資評價

本基金本報告期末未持有國債期貨。

8.12 投資組合報告附註

8.12.1本基金投資的前十名證券的發行主體本期出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

無。

8.12.2本基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫的情況。

無。

8.12.3 期末其他各項資產構成

8.12.4 期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

注：本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

8.12.6投資組合報告附註的其他文字描述部分

由於四捨五入原因，分項之和與合計可能有尾差。

§9 基金份額持有人信息

9.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

注: 期末有三名基金份額持有人同時持有渤海匯金睿選混合A份額和渤海匯金睿選混合C份額。

9.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

■

9.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況

■

9.4發起式基金髮起資金持有份額情況

■

§10 開放式基金份額變動

單位：份

■

§11 重大事件揭示

11.1 基金份額持有人大會決議

■

11.2 基金管理人、基金託管人的專門基金託管部門的重大人事變動

■

11.3 涉及基金管理人、基金財產、基金託管業務的訴訟

■

11.4 基金投資策略的改變

■

11.5 爲基金進行審計的會計師事務所情況

■

11.6 管理人、託管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

■

11.7基金租用證券公司交易單元的有關情況

11.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及佣金支付情況

11.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況

注: 1、本表“佣金”指本基金通過單一券商的交易單元進行股票、權證等交易而合計支付該券商的佣金合計。

2、交易單元的選擇標準和程序

（1）選擇標準：券商經營行爲規範；具有較強的研究服務能力，包括研究及投資建議質量、報告的及時性及服務質量；交易佣金收費合理。

（2）選擇程序：基金管理人根據以上標準對不同券商進行綜合評價，然後根據評價選擇券商，與其簽訂協議租用交易單元。

3、截至本報告期末，本公司因作爲證券公司子公司尚未獲得在上海交易所租用其他券商交易單元的資格；本公司已在深圳交易所獲得租用券商交易單元的資格，並已按公司相關制度與流程開展交易單元租用事宜。

4、本基金本報告期內無新增券商交易單元。

§12 影響投資者決策的其他重要信息

12.1報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

■

12.2影響投資者決策的其他重要信息

■

渤海匯金證券資產管理有限公司

2019年3月28日