（上接D56版）

(5)本基金的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育費附加等稅費按照實際繳納增值稅額的適用比例計算繳納。

7.4.6 關聯方關係

■

注:1.本報告期存在控制關係或其他重大利害關係的關聯方沒有發生變化。

2.下述關聯交易均在正常業務範圍內按一般商業條款訂立。

7.4.7 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易

7.4.7.1 通過關聯方交易單元進行的交易

7.4.7.1.1 股票交易

注:無。

7.4.7.1.2 債券交易

金額單位：人民幣元

■

7.4.7.1.3 債券回購交易

注:無。

7.4.7.1.4 權證交易

注:無。

7.4.7.1.5 應支付關聯方的佣金

注:無。

7.4.7.2 關聯方報酬

7.4.7.2.1 基金管理費

單位：人民幣元

■

注:1、支付基金管理人鵬華基金公司的管理人報酬年費率爲1.20%，逐日計提，按月支付。日管理費＝前一日基金資產淨值×1.20%÷當年天數。

2、根據《開放式證券投資基金銷售費用管理規定》，基金管理人依據銷售機構銷售基金的保有量提取一定比例的客戶維護費，用以向基金銷售機構支付客戶服務及銷售活動中產生的相關費用，客戶維護費從基金管理費中列支。

7.4.7.2.2 基金託管費

注:支付基金託管人中國工商銀行的託管費年費率爲0.20%，逐日計提，按月支付。日託管費＝前一日基金資產淨值×0.20%÷當年天數。

7.4.7.2.3 銷售服務費

注:轉型前支付基金銷售機構的C類基金份額的銷售服務費年費率爲0.10%，逐日計提，按月支付，A類基金份額不支付銷售服務費。日銷售服務費=前一日C類基金資產淨值×0.10%÷當年天數。

7.4.7.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

注:無。

7.4.7.4 各關聯方投資本基金的情況

7.4.7.4.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況

注:本基金本年度及上年度可比報告期管理人未投資、持有本基金。

7.4.7.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況

注:本基金本報告期末及上年度末除基金管理人之外的其他關聯方沒有投資及持有本基金份額。

7.4.7.5 由關聯方保管的銀行存款餘額及當期產生的利息收入

7.4.7.6 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況

注:本基金在本報告期內未參與關聯方承銷的證券。

7.4.7.7 其他關聯交易事項的說明

無。

7.4.8 期末(2018年10月18日)本基金持有的流通受限證券

7.4.8.1 因認購新發/增發證券而於期末持有的流通受限證券

注:無。

7.4.8.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票

注:無。

7.4.8.3 期末債券正回購交易中作爲抵押的債券

7.4.8.3.1 銀行間市場債券正回購

注:無。

7.4.8.3.2 交易所市場債券正回購

截至本報告期末2018年10月18日(基金合同失效前日)止，本基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款餘額6,700,000.00元，於2018年10月24日到期。該類交易要求本基金轉入質押庫的債券，按證券交易所規定的比例折算爲標準券後，不低於債券回購交易的餘額。

7.4.9 有助於理解和分析會計報表需要說明的其他事項

(1)公允價值

(a)金融工具公允價值計量的方法

公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定：

第一層次：相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

第二層次：除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。

第三層次：相關資產或負債的不可觀察輸入值。

(b)持續的以公允價值計量的金融工具

(i)各層次金融工具公允價值

於2018年10月18日(基金合同失效前日)，本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產中屬於第二層次的餘額爲30,162,000.00元，無屬於第一或第三層次的餘額(2017年12月31日：第二層次5,121,927,866.70元，無第一或第三層次)。

(ii)公允價值所屬層次間的重大變動

本基金以導致各層次之間轉換的事項發生日爲確認各層次之間轉換的時點。

對於證券交易所上市的股票和債券，若出現重大事項停牌、交易不活躍(包括漲跌停時的交易不活躍)、或屬於非公開發行等情況，本基金不會於停牌日至交易恢復活躍日期間、交易不活躍期間及限售期間將相關股票和債券的公允價值列入第一層次；並根據估值調整中採用的不可觀察輸入值對於公允價值的影響程度，確定相關股票和債券公允價值應屬第二層次還是第三層次。

(iii)第三層次公允價值餘額和本期變動金額

無。

(c)非持續的以公允價值計量的金融工具

於2018年10月18日(基金合同失效前日)，本基金未持有非持續的以公允價值計量的金融資產(2017年12月31日：同)。

(d)不以公允價值計量的金融工具

不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括應收款項和其他金融負債，其賬面價值與公允價值相差很小。

(2)除公允價值和增值稅外，截至資產負債表日本基金無需要說明的其他重要事項。

§8 投資組合報告（轉型後）

8.1 期末基金資產組合情況金額單位：人民幣元

■

8.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

8.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

注:無。

8.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

注:無。

8.3 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細

注:無。

8.4 報告期內股票投資組合的重大變動

8.4.1 累計買入金額超出期末基金資產淨值2%或前20名的股票明細

注:買入金額按買入成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。

8.4.2 累計賣出金額超出期末基金資產淨值2%或前20名的股票明細

注:賣出金額按賣出成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。

8.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位: 人民幣元

■

注:買入股票成本、賣出股票收入均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。

8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

8.6 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

8.7 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

注:無。

8.8 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

注:無。

8.9 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

注:無。

8.10 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

8.10.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

注:無。

8.10.2 本基金投資股指期貨的投資政策

■

8.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

8.11.1 本期國債期貨投資政策

■

8.11.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

注:無。

8.11.3 本期國債期貨投資評價

■

8.12 投資組合報告附註

8.12.1 基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年收到公開譴責、處罰的情形

中國銀河 2018年7月5日，中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到中國人民銀行出具的《行政處罰意見告知書》（銀反洗罰告字[2018]4號），主要內容如下： 中國人民銀行依據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規定，擬對公司未按照規定履行客戶身份識別義務的行爲處人民幣50萬元罰款，與身份不明的客戶進行交易或者爲客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的行爲處人民幣50萬元罰款，合計處人民幣100萬元罰款。公司在接受檢查期間即立查立改，截至目前，公司已經進一步完善了反洗錢制度機制，細化了客戶身份識別、客戶洗錢風險等級管理、可疑交易報告等工作流程，加強了反洗錢監督檢查和考覈，加大了對歷史存量客戶持續識別力度，反洗錢相關係統功能也不斷改進。公司今後將持續完善內控合規管理，切實做好反洗錢工作。 2018年7月27日，公司收到中國人民銀行出具的《行政處罰決定書》（銀反洗罰決字[2018]第4號），主要內容如下： 中國人民銀行依據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規定，對公司未按照規定履行客戶身份識別義務的行爲處人民幣50萬元罰款，與身份不明的客戶進行交易的行爲處人民幣50萬元罰款，合計處人民幣100萬元罰款。 公司將在規定的時間內繳納上述罰款。公司在接受檢查期間即立查立改，並根據中國人民銀行《執法檢查意見書》的要求，制定了《關於中國人民銀行反洗錢現場檢查問題的整改方案》並經公司第三屆董事會第四十次會議審議通過。截至目前，公司已經進一步完善了反洗錢制度機制，細化了客戶身份識別、客戶洗錢風險等級管理、可疑交易報告等工作流程，加強了反洗錢監督檢查和考覈，加大了對歷史存量客戶持續識別力度，反洗錢相關係統功能也不斷改進。 公司今後將持續完善內控合規管理，切實做好反洗錢工作。 對該證券的投資決策程序的說明：本基金管理人長期跟蹤研究該公司，認爲公司的上述違規行爲對公司並不產生實質性影響。上述通告對該公司債券的投資價值不產生重大影響。該證券的投資已執行內部嚴格的投資決策流程，符合法律法規和公司制度的規定。

8.12.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫

本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規定的證券備選庫。

8.12.3 期末其他各項資產構成

8.12.4 期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

注:無。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

注:無。

8.12.6 投資組合報告附註的其他文字描述部分

由於四捨五入的原因，投資組合報告中數字分項之和與合計項之間可能存在尾差。

§8 投資組合報告（轉型前）

8.1 期末基金資產組合情況

8.4.1 累計買入金額超出期初基金資產淨值2%或前20名的股票明細

注:無。

8.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產淨值2%或前20名的股票明細

本基金投資的前十名證券中本期沒有發行主體被監管部門立案調查的、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的證券。

§9 基金份額持有人信息（轉型後）

9.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構

份額單位：份

■

9.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

注:截止本報告期末，本基金管理人所有從業人員未持有本基金份額。

9.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況

注:截止本報告期末，本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人及本基金的基金經理未持有本基金份額。

§9 基金份額持有人信息（轉型前）

§10 開放式基金份額變動（轉型後）

單位：份

■

注:總申購份額含紅利再投、轉換入份額；總贖回份額含轉換出份額。

§10 開放式基金份額變動（轉型前）

§11 重大事件揭示

11.1 基金份額持有人大會決議

■

11.2 基金管理人、基金託管人的專門基金託管部門的重大人事變動

■

11.3 涉及基金管理人、基金財產、基金託管業務的訴訟

■

11.4 基金投資策略的改變

■

11.5 爲基金進行審計的會計師事務所情況

■

11.6 管理人、託管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

■

11.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況(轉型後)

11.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及佣金支付情況

注:注:交易單元選擇的標準和程序：

1)基金管理人負責選擇代理本基金證券買賣的證券經營機構，使用其交易單元作爲基金的專用交易單元，選擇的標準是：

（1）實力雄厚，信譽良好，註冊資本不少於3億元人民幣；

（2）財務狀況良好，各項財務指標顯示公司經營狀況穩定；

（3）經營行爲規範，最近二年未發生因重大違規行爲而受到中國證監會處罰；

（4）內部管理規範、嚴格，具備健全的內控制度，並能滿足基金運作高度保密的要求；

（5）具備基金運作所需的高效、安全的通訊條件，交易設施符合代理本基金進行證券交易的需要，並能爲本基金提供全面的信息服務；

（6）研究實力較強，有固定的研究機構和專門的研究人員，能及時爲本基金提供高質量的諮詢服務。

2)選擇交易單元的程序：

我公司根據上述標準，選定符合條件的證券公司作爲租用交易單元的對象。我公司投研部門定期對所選定證券公司的服務進行綜合評比，評比內容包括：提供研究報告質量、數量、及時性及提供研究服務主動性和質量等情況，並依據評比結果確定交易單元交易的具體情況。我公司在比較了多家證券經營機構的財務狀況、經營狀況、研究水平後，向券商租用交易單元作爲基金專用交易單元。

11.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況

11.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況(轉型前)

注:注:交易單元選擇的標準和程序：1)基金管理人負責選擇代理本基金證券買賣的證券經營機構，使用其交易單元作爲基金的專用交易單元，選擇的標準是：

§12 影響投資者決策的其他重要信息（轉型後）

12.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況

注:無。

12.2 影響投資者決策的其他重要信息

■

§12 影響投資者決策的其他重要信息（轉型前）

鵬華基金管理有限公司

2019年03月28日