深交所:關於部分債券交易型開放式基金開展通用質押式回購交易有關事項的通知
深證上〔2022〕1007號
各市場參與人:
爲了促進在深圳證券交易所(以下簡稱“本所”)上市的債券交易型開放式基金(以下簡稱“債券ETF”)市場發展,更好地滿足投資者投資交易需求,現就部分債券ETF開展通用質押式回購(以下簡稱“回購”)交易有關事項通知如下:
一、在本所上市的投資標的爲國債、地方政府債和政策性金融債的單市場債券ETF和跨市場債券ETF,可以按規定作爲質押券開展回購交易。其中跨市場債券ETF投資組合中包含銀行間債券市場交易債券的,僅限於投資標的爲政策性金融債且申贖模式爲現金申贖的跨市場債券ETF。
二、可以開展回購交易的債券ETF的准入標準以及標準券折算率,按照中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“中國結算”)的有關規定執行。
本所通過交易系統或者網站轉發中國結算公佈的可以開展回購交易的債券ETF以及標準券折算率。
三、投資者當日買入的債券ETF份額,當日可以申報作爲質押券。
投資者當日申購的單市場債券ETF份額,當日可以申報作爲質押券;投資者當日申購的跨市場債券ETF份額,交收完成後可以申報作爲質押券。
質押庫內的債券ETF份額不得賣出或者贖回;投資者當日申報解除質押的債券ETF份額,當日可以申報賣出或者贖回。
四、投資者申報債券ETF作爲質押券的,申報單位爲份,申報數量爲1份或者其整數倍。
五、債券ETF開展回購交易的其他事宜參照適用《深圳證券交易所債券交易業務指引第2號——債券通用質押式回購》的有關規定。
六、各市場參與人應當按照債券質押式回購交易結算風險控制的有關規定,建立完備的回購風險控制機制,加強自身以及客戶回購交易風險防範。
七、本通知自2022年10月24日起施行。《關於在深圳證券交易所上市的國債交易型開放式基金計入回購質押庫的通知》(深證會〔2014〕63號)和《關於單市場債券交易型開放式基金進行質押式回購交易有關事項的通知》(深證上〔2019〕841號)同時廢止。
深圳證券交易所
2022年10月21日