編者按：期權欄目旨在呈現美股市場上最新期權異動大單情況！一般期權大單異動交易來自機構或者內部人士，俗稱“smart money”。關注該類期權找到短時間快速拉昇或暴跌的股票，能夠對後市交易方向有一定的指引作用。

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一、大盤概覽

30年期美債標售情況不佳疊加通脹頑固，加息擔憂重回市場，隔夜美股三大指數集體收跌。截至收盤，標普500指數跌0.62%，納斯達克指數跌0.63%，道瓊斯指數跌0.51%。

週五美股盤前，三大股指期貨小幅上揚，截至發稿，納指期貨 $NQmain 現漲0.03%，標普500指數期貨 $ESmain 漲0.15%，道指期貨 $YMmain 漲0.20%。

二、期權成交量TOP 10

1、特斯拉$TSLA 隔夜收跌1.57%，期權交易量環比增加19%至191萬張。隨着個股下跌，隔夜看跌期權成交額達11.8億美元。但有不少投資者逢低做多，交易看漲期權的比例升近60%。

特斯拉三季度交付量環比下滑，分析師預計毛利率或降至四年來最低水平。摩根士丹利分析師亞當·喬納斯謹慎預計特斯拉業績稱，第三季度毛利率將進一步下降至17.5%，低於第二季度的18.1%和第一季度的19%。

2、Palantir$PLTR 週四繼續走高，本週漲幅顯著，累計上漲8%。隔夜期權成交量達30萬張，看漲期權持倉量在過去5天增加了5.9%。值得留意的是，該股近期期權成交異常活躍，頻繁上榜。

消息面上，新一輪巴以衝突持續，地緣政治風險急劇升級。此前，美國陸軍此前授予大數據分析公司Palantir一份價值高達2.5億美元的合同，以提高人工智能(AI)和機器學習(ML)的能力。

3、AMC院線 $AMC 隔夜續漲超5%，日線7連陽。投資者湧入期權交易，隔夜總成交量29萬張。目前，市場看漲情緒濃厚，有72%的投資者交易AMC看漲期權，且Call單成交額約爲Put單的5倍。

泰勒·斯威夫特《時代巡迴演唱會》電影預售票房，已創紀錄，預計全球首映票房將達到2億美元，助推AMC的股價上漲。

PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例

PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例

三、期權異動追蹤

1、英偉達$NVDA 隔夜收漲0.3%，日線7連陽。該股期權持有量增長2%至380萬張，隔夜有多張末日Put大單反向看空，押注英偉達跌至475美元以下。

  • 行權價在475美元、10月13日到期的看跌期權單，成交量達3.26萬張，vol/oi錄得40.61；
  • 行權價在467.5美元、10月13日到期的看跌期權單，成交量達3.16張，未平倉量達897；
  • 行權價在470美元、10月13日到期的看跌期權單，成交量達6.9張，未平倉量高達2998。

2、博通$AVGO 週四收高3.55%，成交39.6億美元。盤中遭末日Put大單押注其週五跌4%至870美元以下。

  • 行權價在870美元、到期日在10月13日的看跌期權，成交2.2萬張，vol/oi錄得100.01。

3、減肥藥諾和諾德Ozempic療效奪目，繼續向血透巨頭股價施壓，百特國際$BAX 週四再跌3.15%，期權成交量環比暴增224%至13.5萬張，隔夜有看漲、看跌期權大單分別上榜。

  • 行權價在35美元、11月17日到期的看跌期權，成交超5.1萬張，vol/oi錄得299.43；
  • 行權價在32.5美元、11月17日到期的看跌期權，成交超6.9萬張，未平倉量達1169。
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位

vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位

四、期權IV異動直擊

1、GroupOn$GRPN 隔夜大幅反彈漲超9%，期權成交超4萬張，隱含波動率達148%。

2、美二手車平臺Carvana$CVNA 隔夜暴跌10%，期權成交環比激增232%至26萬張，其隱含波動率升至121%。

3、其他個股如 $AMAM 、 $TGTX 、 $UPST 等隱含波動率也較前一交易日浮動較大。

注：隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。

成交量：上一日個股期權合約交易總數

IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置

IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例

IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率

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期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~

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