證監會張望軍：截至去年底全市場報告程序化交易賬戶11.9萬個已實現“應報盡報”

轉自：中國證券網

上證報中國證券網訊（記者梁銀妍）4月12日，中國證監會舉行線下新聞發佈會，就貫徹落實《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》答記者問。發佈會上，證監會市場監管一司司長張望軍表示，去年9月證監會指導證券交易所建立程序化交易報告制度，截至去年底全市場報告程序化交易賬戶11.9萬個，已實現“應報盡報”。

張望軍表示，《證券市場程序化交易管理規定（試行）》（下稱《管理規定》）堅持“趨利避害、突出公平、有效監管、規範發展”的思路，提升程序化交易監管的針對性和有效性。

具體而言，一是突出維護公平。張望軍表示，立足中小投資者數量衆多這個最大的國情市情，針對程序化交易在信息、技術等方面的優勢，《管理規定》在報告管理、交易監管、系統安全、差異化收費等方面明確一系列要求，切實維護市場交易公平性，管控好消極影響，發揮其積極作用，促進程序化交易規範健康發展。

二是突出全鏈條監管。張望軍說，事前，落實“先報告、後交易”要求，程序化交易投資者要提前報告賬戶基本信息、資金信息、交易策略等內容。技術系統應當符合證券交易所規定，相關機構應當制定專門的合規風控制度。事中，證券交易所對程序化交易實行實時監測，制定針對性的異常交易監控標準。證券公司要全面落實客戶管理責任。事後，強化自律管理與行政監管的銜接，明確違法違規行爲的責任追究。

三是突出監管重點。《管理規定》要求由證券交易所明確高頻交易認定標準，可對高頻交易實行差異化收費，並從嚴管理其異常交易行爲。同時明確投資者在進行高頻交易前，應當額外報告系統測試情況、系統故障應急方案等信息。

四是突出系統施策。《管理規定》是程序化交易監管的基礎性制度安排，明確了中國證監會及其派出機構、證券交易所、行業協會的職責分工，授權證券交易所、行業協會細化業務規則和具體措施，逐步構建行政監管和自律管理相互銜接的立體化規則體系。