【深圳商報訊】（記者 陳燕青）今年以來，國內商品期貨波動較大，期貨私募普遍收益較佳。受此影響，期貨及衍生品策略（CTA）今年來交出了一份不錯的成績單。私募排排網數據顯示，截至4月30日，有業績記錄的2698只期貨及衍生品策略產品4月收益均值爲1.36%，年內收益均值爲2.61%，其中1658只產品實現正收益，佔比爲61.45%。

主觀善於抓趨勢，而量化善於抓波動，因此在今年來多數商品走出明顯向上趨勢的情況下，主觀CTA年內業績領跑。私募排排網數據顯示，截至4月30日，有業績記錄的740只主觀CTA策略產品4月收益均值爲1.86%，年內收益均值爲3.22%，其中436只產品實現正收益，佔比爲58.92%，正收益產品年內收益均值爲10.99%，前十名年內收益均值爲72.56%。

規模對期貨策略的影響顯而易見，5億-10億以及0-5億規模組私募機構旗下期貨及衍生品策略整體表現領跑。私募排排網數據顯示，截至4月30日，5億-10億規模組私募機構旗下394只期貨及衍生品策略產品年內收益均值爲3.08%，其中正收益產品佔比爲63.96%。0-5億規模組私募機構旗下1704只期貨及衍生品策略產品年內收益均值爲2.90%，其中正收益產品佔比爲60.45%。

數據還顯示，截至4月30日，有業績記錄的50只50億-100億規模私募旗下量化及衍生品策略產品4月收益均值爲0.79%，年內收益均值爲2.00%，表現僅略遜於小規模組。