做交易，形成交易系統是來自不易的。成形成之初，能不能經受住市場考驗，有很大的變數。好的系統應該是成熟的、適應性強的、有彈性的系統，既可以經受住資金的有限回調，也可以有相應的補救措施。

這幾年來，所謂的客觀交易、系統化交易、程序化交易等理念在業內傳播範圍較廣，認同的人越來越多，實踐的人也越來越多。即按照既定的交易策略進場、出場、加倉、減倉，完全客觀的系統化交易者越來越多。

系統化交易肯定不是機會捕捉最優化、盈利最大化的交易模式，但應該是更穩健的模式，也是最容易克服人性弱點的模式。

系統化交易有優點，同時也有缺點。系統的“死板性”、機械化就是它的缺點之一。

市場具體波動路徑的不可預測性和波動節奏的易變性，導致任何曾經很不錯的交易系統都會在某個階段甚至在很長的時間裏鈍化或失效。正因爲市場的不可預測性和易變性，一個系統鈍化或失效之後，後續它的表現會不會好起來，也是難以知曉的。

當一個正在執行的系統進入長時間的鈍化和失效時，再採取行動，可能賬戶的虧損已經比較大了。我們能否在此發生之前，或是在發生的前一小段，就提前採取行動，進行預防或改變呢？

如果只有一套系統，如果沒有調整系統的方法，那麼提前採取行動似乎只能靠完全主觀的臨時行爲，但這樣做就違背了系統化交易的宗旨。

如果是堅定的系統化交易者，爲了能夠在系統失效之前有所作爲，則可以採取以下四種方法：

一、有了一套自認爲能夠盈利或是在實戰中已經盈利的系統後，最好能進行大量回測、充分回測，最好能把所操作的品種（甚至其他所有品種）之前所有能找到的行情都回測一遍，看看它的最差的表現會是怎樣的，然後針對性做好應對措施。

二、考慮最不利情況，即使之前的行情沒出現過的不利情況也可以考慮進去。然後思考最不利的情況出現時能否解決。能解決最好，不能解決則要進一步考慮在什麼情況下必須停止系統、撤換系統。

三、根據市場波動節奏的變化，考慮定期調整系統。一個交易系統是由一系列的規則組成的，制定和確定這些規則時，我們已經做了很多的工作，但一成不變的規則容易出問題，所以我們還要制定修改規則的規則，即當行情出現什麼情況、資金出現什麼情況時，允許修改規則，同時要制定怎麼修改規則，在多大範圍內、多大幅度上修改規則的規則。主動跟蹤和監控參與品種的波動特性，主動分析賬戶資金的波動特性，然後根據修改規則的規則主動調整系統。

四、不停地開發和調整短期策略。中長線交易系統的倉位應當低一點，它可以不變也可以定期調整；短期交易系統的市場適應性一般來說要差於中長線交易系統，應當不停地開發適合當下市場波動節奏的短期策略，選出較好的策略，補充或更換原來的策略。

當然，交易系統不能是非常苛刻的時鐘，也不是不分性格對象的隨手之物，就如武功門派，既有個性，也要兼收衆長。

期贏家

羅賓漢