作爲一個合格的股民，想要在中國股市生存，要建立自己的股票交易系統

完整的交易系統應該包含那些方面？1 市場----買賣什麼，2 頭寸規模----買賣多少，3 入市----何時買賣 ，4 止損----何時退出虧損的頭寸，5 離市----何時退出贏利的頭寸，6 策略----如何買賣

1、市場----買賣什麼：第一項決策是買賣什麼，或者本質上在何種市場進行交易。如果你只在很少的幾個市場中進行交易，你就大大減少了趕上趨勢的機會。同時，你不想在交易量太少或者趨勢不明郎的市場中進行交易。

2、頭寸規模----買賣多少：有關買賣多少的決策絕對是基本的，然而，通常又是被大多數交易員曲解或錯誤對待的。買賣多少既影響多樣化，又影響資金管理。多樣化就是努力在諸多投資工具上分散風險，並且通過增加抓住成功交易的機會而增加贏利的機會。正確的多樣化要求在多 種不同的投資工具上進行類似的（如果不是同樣的話）下注。資金管理實際上是關於通過不下注過多以致於在良好的趨勢到來之前就用完自己的資金來控制風險的。買賣多少是交易中最重要的一個方面。大多數交易新手在單項交易中冒太大的風險，即使他們擁有其他方面有效的交易風格，這也大大增加了他們破產的機會。

3、入市----何時買賣：何時買賣的決策通常稱爲入市決策。自動運行的系統產生入市信號，這些信號說明了進入市場買賣的明確的價位和市場條件。

4、止損----何時退出虧損的頭寸：長期來看，不會止住虧損的交易員不會取得成功。關於止虧，最重要的是在你建立頭寸之前預先設定退出的點位。

5、離市----何時退出贏利的頭寸：許多當作完整的交易系統出售的“交易系統”並沒有明確說明贏利頭寸的離市。但是，何時退出贏利頭寸的問題對於系統的收益性是至關重要的。任何不說明贏利頭寸的離市的交易系統都不是一個完整的交易系統。

6、策略----如何買賣：信號一旦產生，關於執行的機械化方面的策略考慮就變得重要起來。這對於規模較大的帳戶尤其是個實際問題，因爲其頭寸的進退可能會導致顯著的反向價格波動或市場影響。

有句話說的好，慢一拍進場，魚頭送給別人喫，早一拍賣出，魚尾留給別人喫，能喫一段魚身是做股票最高境界。

在使用MACD指標時必須先判定當前市場的屬性。即目前的市場是多頭市場，還是空頭市場，然後採取不同的操作策略，迴避風險，取得利潤。

MACD的定義：

MACD指標中文稱爲指數平滑異同平均線，屬於大勢趨勢類指標，它由長線均線MACD，短期的線DIF，紅色能量柱(多頭)，綠色能量柱(空頭)，O軸(多空分界線)五部分組成。它是利用短期均線DIF與長期線MACD交叉作爲信號。MACD指標所產生的交叉信號較遲鈍，而作爲制定相應的交易策略使用，效果較好。

DIF線：收盤價短期、長期指數平滑移動平均線間的差

DEA線：DIFF線的M日指數平滑移動平均線

兩條線數值位於0軸的下方時，說明目前的大勢屬於空頭市場，投資者應當以持幣爲主要策略。目前還沒有建立做空機制。因此股市一但步入空頭市場，投資者最好的策略就是離場觀望。

在逃頂區域我們一定做好減倉的準備!

背離現象分析

第一個賣點出現之後，有些股票並沒有出現大跌，而是在回調之後爲掩護出貨假裝向上突破，多頭主力做出貨前的最後一次拉昇，又稱爲虛浪拉昇，此時形成的高點往往是成爲一波牛市行情的最高點，所以又稱絕對頂，如果此時不能順利出逃的話，後果不堪設想。

當一列火車高速運行時，剎車後要它立即停下來是不可能的，巨大的慣性會使火車繼續向前衝一段路程纔會停下來。

如果出現兩次死叉，那麼股價將要迎來大幅下跌。

股價出現大漲之後，MACD出現回調，但此時股價沒有繼續走強，而是出現震盪行情，這種情況就不能按標準的頂背離來看。

MACD通過微小變化判斷後市，如果出現隔山背離現象應該減倉觀望。

在操作時要注意：

A、MACD的黃金交叉一般是重要的買入時機，但必須注意的是DIF和DEA距離0軸的遠近，主要根據歷史記錄作爲參考。發生在0軸之上的金叉不能離0軸太遠，否則其可靠性將大大降低。

B、背馳時不理是否擊穿或突破前期高(低)位。

C、高位時只要有頂背馳可能一般都賣，不搏能重翻紅，除非大陽或漲停。

D、其爲尋找短期買賣點的奇佳手段，短期幅度15%以上，但中線走勢要結合長期形態及其他。

macd回零軸有三種方式--MACD指標

回零軸有三種方式。第一，主動回零軸。第二，被動回零軸。第三，單N回零軸。隨後的走勢，第二種漲幅最猛。第三種級別最大。

被動回零軸，macd設計原理跟均線一樣，零軸又是60線。等於是被動修復60線，就是股價橫盤，macd指標緩慢的向下靠近零軸。這種自然是爆發力最強的。等於是在耗費下跌動能。

主動回零軸，就等於價格主動向60線跌去，從動能平衡的角度說，自然沒有被動回零軸強勢。

單N回零軸，則是股價見頂後，第一段下跌，指標線離零軸有段距離，之後又出現一段反彈，爾後再出現一段下跌，這段下跌，指標線就拉回零軸了。用波浪語言形容就是abc3波調整。自然從級別的角度來看，要大於主動，被動回零軸的。