年薪200萬+提成：量化私募重金挖角高頻基金經理 爭搶最聰明大腦
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原標題：年薪200萬+提成！量化私募重金挖角高頻基金經理，頂級私募、國際投行爭搶“最聰明的大腦”
來源：財聯社
財聯社（北京，記者 陳俊嶺）訊，在瞬息萬變的的A股，一位擅長高頻交易的基金經理，能否在風雲際會的資本圈站穩腳跟？不必多慮，有家量化交易公司正開出“100-200萬+提成”待遇全球挖角。
近日，一家在量化圈頗有影響力的公衆號，發佈了一組量化招聘信息。其中，一家自稱成立多年、業績突出的“領先量化交易公司”（下稱“A公司”），正面向全球招聘多位高頻方向的基金經理，來負責國內股票或期貨高頻實盤交易，優化改進策略模型。
當然，A公司的招聘條件也十分苛刻——一流的概率統計能力，嚴謹的研究習慣；兩年以上股票或期貨高頻實盤交易經驗，在股票/期貨高頻策略等有成熟的投資策略，歷史業績表現良好。
A公司在待遇上也毫不吝嗇，“100-200萬”底薪只是標配，還有很具想象力的超額報酬“提成”。高頻量化人才一將難尋，他們已將視野放至全球，“海外人才”面試“可報銷回國機票”！
據財聯社記者瞭解，類似的高薪挖角並非個案。9月以來，包括瑞銀在內的海外投行，以及不少華爾街對沖基金背景的量化私募，都在各施所長爭搶國內“最聰明的大腦”。
年薪百萬屬尋常，“業績報酬”是真愛
在同一平臺，A公司還發布了另一個招聘崗位：量化基金經理，崗位職責是：研究國內股票， 期貨等二級市場品種， 優化改進策略模型、編寫實盤執行代碼，建立並健全股票alpha策略研究體系，包括但不限於策略框架、業績歸因、收益及風險來源分析等。
其招聘條件也很苛刻：名校理工科專業，Alpha實盤交易經驗，在股票alpha策略等有成熟的投資策略，歷史業績表現良好；一流的概率統計能力，嚴謹的研究習慣。薪酬備註是：“Global pay”。
如何定義“Global pay”？據業內人士透露，一般是指年薪在8萬-25萬美金的底薪+高提成，按照目前1美元兌換6.8元標準，摺合人民幣在54.4萬至170萬元。
無獨有偶，一家自稱“頂尖交易公司”也給出了“Global Pay+pnl cut”的薪資。其招聘崗位爲“高級期權交易員”，崗位職責是負責期權做市交易策略的的搭建和開發，參與期權品類的交易。
如果說年薪100-200萬瞄準的是社招精英尚可理解，畢竟合適人才一將難求。那麼另一家知名量化交易公司（下稱“B公司”）則給應屆生開出“50-60萬+獎金”，招聘崗位爲“初級量化研究員”。
“做量化投資的，很多人都希望獲得跟業績表現掛鉤的獎金待遇，說實話量化交易的基本工資不是很高，如果沒有一定的業績激勵其實也吸引不了什麼人。”一位量化投資“大V”在知乎上透露。
在這位“大V”看來，相比底薪，量化人更在乎獎金部分，他們基本是理工科出身的人，在取悅領導方面並不是十分在行，如果獎金跟業績嚴格掛鉤，哪怕不是固定比例，那也是不錯的。
名校碩博是“標配”，奧賽經驗“加分項”
北大、清華、常春藤……基金經理圈，歷來是全球名校學霸的收割機。不過，相比股票型基金經理，基金圈對名校金融學科的偏好，他們對量化方向的基金經理要求則更爲“苛刻”和“燒腦”。
B公司的招聘要求同樣苛刻：2019/2020屆碩士或博士，名校理工科畢業；有量化工作或實習相關經驗，瞭解機器學習和深度學習；紮實數理分析和邏輯推斷能力，充分掌握的概率、統計等分析方法；熱愛量化研究，具備快速學習能力。
當然，B公司待遇也稱得上“業界top薪資”。其崗位職責：研究中國股票市場的量化交易模型，配合基金經理優化、監控中國股票和期貨市場的量化交易策略；分析市場和交易數據的統計特性。
上述“頂尖交易公司”崗位要求則是——3 年以上高頻期權做市交易經驗，交易過韓國/香港/日本/臺灣/美國中的一個或者多個市場；能夠獨立完成做市策略的搭建和開發；名校理工科畢業，有紮實的數理統計功底和數學建模能力， 學習能力強， 反應快。
“名校理工科畢業，熟悉a股多因子模型1 年以上股票高頻阿爾法（換手率年化 80 倍以上）研究經驗；精通以下領域之一，包括：日內高頻信號研究、信號合成、組合優化、算法執行等……”這是上海大雁資產招聘股票量化研究員的基本條件。
量化研究員負責研究A股量化交易信號和開發量化交易模型，其他門檻是：1年以上A股多因子經驗；具備國內股票市場工作經驗是“必須項”，精通 python、C++和奧賽經驗是“加分項”。
在中基協的備案信息顯示，上海大雁資產是2015年成立的一家由華爾街資深對沖基金交易員和計算機科學家共同成立的私募量化投資公司，目前自營+資管，從事國內期貨和股票交易。
大雁資產執行合夥人吳星瑋，曾在巴克萊資本、日上期貨、赫爾投資等海外知名投資機構從事量化交易和策略研究。這傢俬募共在協會備案11只產品，最近的一隻產品——“大雁市場中性1號私募證券投資基金”，備案於2020年8月31日。
量化大賽是噱頭，爭搶聰明“大腦”無上限
對國內名校量化人才求賢若渴的，並不止大雁資產這樣的華爾街背景的量化私募，也還包括頂級的國際投行，他們通過高校巡迴路演、校園招聘等方式網絡了一批最聰明的“大腦”。
一週前，2020瑞銀全球量化大賽（UBS Hackathon）在全球同步啓動，預計將吸引全球超過千名高校學生參與。獲獎學生有望獲得瑞銀的工作機會，創新項目也會被瑞銀投資銀行考慮採用。
據悉，瑞銀量化大賽此次面向全球高校在校生，可跨學校、跨專業、跨地域以團隊形式出賽，通過在線量化策略競賽，展現參賽者在金融分析、量化建模等方面的綜合實力。
事實上，早在2018年瑞銀就開始在國內首次推廣量化大賽。2019年的大賽成功吸引了200多所海內外知名院校的千餘名學生參與，其中超過一半的參賽者來自中國高校。
據瑞銀投資銀行亞太區主管及中國總裁金弘毅透露，過去三年，整個中國業務解決方案中心的人員數也增長了三倍。全球量化大賽是瑞銀科技與人才戰略佈局的一部分，他們希望借量化大賽建立起金融行業豐富的創新科技人才儲備。
“中國學生的參賽隊伍展現出一流的邏輯能力與技術水平。”金弘毅稱，瑞銀已經在北京與上海聯合國內知名高校舉辦了兩屆量化研討會，旨在推動量化金融的學科研究，促進研究成果轉化。
瑞銀只是一個縮影。幾天前，畢馬威和另類投資管理協會（AIMA）聯合發佈的最新報告顯示，儘管新冠疫情帶來了經濟不確定性，亞洲對沖基金公司仍在不斷增加職位數量，並聘請更多的人才。
這份名爲《工作更靈活、更有彈性：另類投資行業擁抱新現實》的報告調查了全球144家對沖基金管理機構，據估計，這些公司管理的總資產規模高達8400億美元。有17%的受訪者公司總部設在亞太地區，11%的總部設在中國香港。
調查顯示，中國香港有45%的對沖基金公司在新冠疫情爆發期間繼續招聘，而18%的受訪者表示儘管在這一時期沒有招聘，他們仍在尋覓新的人才。就整個亞太地區而言，35%的受訪者表示他們在疫情期間增加了員工編制，而15%的受訪者表示他們沒有聘請新員工，但有招聘計劃。
